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VaR在FRM考試中是什么意思？特點(diǎn)有哪些？

發(fā)布時(shí)間：2021-03-23 09:53編輯：融躍教育FRM

學(xué)習(xí)FRM，必然要對(duì)金融英語(yǔ)詞匯有所掌握，畢竟在考試中有大量的詞匯考察的。在備考之中考生千萬(wàn)不能忽視了。比如VaR在FRM考試中是什么意思？特點(diǎn)有哪些？

VaR是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法，在風(fēng)險(xiǎn)管理的各種方法中，VaR方法是引人矚目的。尤其是在過(guò)去的幾年里，許多銀行和法規(guī)制定者開(kāi)始把這種方法當(dāng)做全行業(yè)衡量風(fēng)險(xiǎn)的一種標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看待。

VaR特點(diǎn)：》》》點(diǎn)擊領(lǐng)取2021年FRM備考資料大禮包（戳我免費(fèi)領(lǐng)?。?/strong>

1. 可以用來(lái)簡(jiǎn)單明了表示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的大小，單位是美元或其他貨幣，沒(méi)有任何技術(shù)色彩，沒(méi)有任何專業(yè)背景的投資者和管理者都可以通過(guò)VaR值對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)判。領(lǐng)資料進(jìn)群

2. 可以事前計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)，不像以往風(fēng)險(xiǎn)管理的方法都是事后衡量風(fēng)險(xiǎn)大小。

3. 不僅能計(jì)算單個(gè)金融工具的風(fēng)險(xiǎn)，還能計(jì)算由多個(gè)金融工具組成的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，這是傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理所不能做到的。

VaR比較：【資料下載】[融躍財(cái)經(jīng)]FRM一級(jí)ya題-pdf版

1. 確認(rèn)頭寸：找到受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)影響的各種金融工具的全部頭寸

2. 確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)因素：確認(rèn)影響資產(chǎn)組合中金融工具的各種風(fēng)險(xiǎn)因素

3. 獲得持有期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)因素的收益分布：計(jì)算過(guò)去年份里的歷史上的頻度分布 計(jì)算過(guò)去年份里風(fēng)險(xiǎn)因素的標(biāo)準(zhǔn)差和相關(guān)系數(shù) 假定特定的參數(shù)分布或從歷史資料中按自助法隨機(jī)產(chǎn)生

4. 將風(fēng)險(xiǎn)因素的收益與金融工具頭寸相聯(lián)系：按照風(fēng)險(xiǎn)因素分解頭寸（risk mapping） 將頭寸的盯住市場(chǎng)價(jià)值（mark to market value）表示為風(fēng)險(xiǎn)因素的函數(shù)》》》報(bào)名繁瑣？找融躍教育FRM考試免費(fèi)代報(bào)名服務(wù)

5. 計(jì)算資產(chǎn)組合的可變性：利用從步驟3和步驟4得到的結(jié)果模擬資產(chǎn)組合收益的頻度分布 假定風(fēng)險(xiǎn)因素是呈正態(tài)分布，計(jì)算資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差利用從步驟3和步驟4得到的結(jié)果模擬資產(chǎn)組合收益的頻度分布

6. 給定置信區(qū)間推導(dǎo)VAR

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