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Serially correlated在FRM考試中產(chǎn)生的原因有哪些？

發(fā)布時(shí)間：2021-07-23 09:31編輯：融躍教育FRM

Serially correlated是FRM考試的金融知識點(diǎn)，考生在備考中不僅需要了解它的含義，還需要對它產(chǎn)生的原因有所了解。》》》戳：免費(fèi)領(lǐng)取FRM各科視頻講義+歷年真題+21年原版書（PDF版）

Serially correlated序列相關(guān)性，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中指對于不同的樣本值，隨機(jī)干擾之間不再是完全相互獨(dú)立的，而是存在某種相關(guān)性。又稱自相關(guān)，是指總體回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在相關(guān)關(guān)系。

Serially correlated序列相關(guān)性產(chǎn)生原因：

1.經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)慣性

自相關(guān)現(xiàn)象大多出現(xiàn)在時(shí)間序列數(shù)據(jù)中，而經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)行為都具有時(shí)間上的慣性。

2.經(jīng)濟(jì)活動(dòng)滯后效應(yīng)

滯后效應(yīng)是指某一變量對另一變量的影響不僅限于當(dāng)期，而是延續(xù)若干期。由此帶來變量的自相關(guān)。掃碼咨詢

3.數(shù)據(jù)處理

因?yàn)槟承┰驅(qū)?shù)據(jù)進(jìn)行了修正和內(nèi)插處理，在這樣的數(shù)據(jù)序列中可能產(chǎn)生自相關(guān)。

4.蛛網(wǎng)現(xiàn)象

蛛網(wǎng)現(xiàn)象是微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一個(gè)概念。它表示某種商品的供給量受前一期價(jià)格影響而表現(xiàn)出來的某種規(guī)律性，即呈蛛網(wǎng)狀收斂或發(fā)散于供需的均衡點(diǎn)。【資料下載】點(diǎn)擊下載FRM二級思維導(dǎo)圖PDF版

5.模型設(shè)定偏誤

如果模型中省略了某些重要的解釋變量或者模型函數(shù)形式不正確，都會產(chǎn)生系統(tǒng)誤差，這種誤差存在于隨機(jī)誤差項(xiàng)中，從而帶來了自相關(guān)。由于設(shè)定誤差造成的自相關(guān)，在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中經(jīng)?？赡馨l(fā)生。

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