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Capital Market Line是FRM考點嗎

發(fā)布時間：2021-08-17 09:09編輯：融躍教育FRM

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Capital Market Line是資本市場線，是指表明有效組合的期望收益率和標準差之間的一種簡單的線性關系的一條射線。它是沿著投資組合的有效邊界，由風險資產和無風險資產構成的投資組合。

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總報酬率=Q*（風險組合的期望報酬率）+（1-Q）*（無風險利率）

其中：Q代表投資者自有資本總額中投資于風險組合M的比例，1-Q代表投資于無風險組合的比例。

在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合成為一個有效組合，而所有有效組合都可視為無風險資產與市場組合的再組合；這些有效組合在期望收益率和標準差的坐標系中剛好構成連接無風險資產F與市場組合M的射線FMH，這條射線稱為資本市場線。掃碼咨詢【資料下載】點擊下載融躍教育FRM考試公式表

資本市場線公式對有效組合的期望收益率和風險之間的關系提供了十分完整的闡述。有效組合的期望收益率由兩部分構成：一部分是無風險利率，它是由時間創(chuàng)造的，是對放棄即期消費的補償；另一部分則是[E（rM-rF）σP]/σM，是對承擔風瞼的補償，通常稱為“風險溢價”，與承擔的風險的大小成正比。其中的系數(shù)[E（rM-rF）]/σM代表了對單位風險的補償，通常稱之為風險的價格。

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關鍵詞 ： FRM知識點 FRM考試
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