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FRM真題例題解析，送給備考FRM的你！

發(fā)布時(shí)間：2021-09-13 09:33編輯：融躍教育FRM

FRM真題是歷年FRM考試的題目，是FRM考試的重難點(diǎn)地方，因此建議考生在考前能夠進(jìn)行至少三套真題的練習(xí)，并對真題的知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)，幫助自己進(jìn)行提升！下面是FRM真題例題解析，送給備考FRM的你！

The market price of a European call is $3.00 and its Black-Scholes price is $3.50. The Black-Scholes price of a European put option with the same strike price and time to maturity is $1.00. What should the market price of this put option be?

A) $1.50》》2021年新版FRM一二級(jí)內(nèi)部資料免費(fèi)領(lǐng)取！【精華版】

B) $2.00

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答案：D

解析：Based on the put-call parity, cbs +Ke-rT=pbs +S0e-qT and cmkt+Ke-rT=pmkt +S0e-qT

We can know that: cbs- cmkt= pbs- pmkt and cbs=$3.50, cmkt=$3.00, pbs=$1.00. So pmkt=$0.50.

The market price of a European call is $3.00 and its Black-Scholes price is $3.50.The Black-Scholes price of a European put option with the same strike price and time to maturity is $2.00.What should the market price of this option be?

A) $1.50

B) $2.00

C) $1.00

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答案：A 【資料下載】點(diǎn)擊下載GARP官方FRM二級(jí)練習(xí)題

解析：Based on the put-call parity, cbs + Ke-rT = pbs + S0e-qT and cmkt + Ke-rT = pmkt + S0e-qT

We can know that:

cbs - cmkt = pbs - pmkt

And cbs = $3.50, cmkt = $3.00, pbs = $2.00.

So pmkt = $1.50.

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