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Homoscedasticity是FRM考試知識點嗎？

發(fā)布時間：2021-09-24 09:17編輯：融躍教育FRM

在FRM考試中是有很多的金融知識點需要掌握的，考生如果自己的金融知識差，更需要認真學習。那么，Homoscedasticity是FRM考試知識點嗎？

Homoscedasticity是FRM考試知識點，是同方差性的意思。同方差性是經(jīng)典線性回歸的重要假定之一，指總體回歸函數(shù)中的隨機誤差項（干擾項）在解釋變量條件下具有不變的方差。》》2021年新版FRM一二級內(nèi)部資料免費領(lǐng)取！【精華版】

計量經(jīng)濟學中，一組隨機變量具備同方差即指線性回歸的最小二乘法（OLS, Ordinary Least Squares）的殘值服從均值為0，方差為σ^2的正態(tài)分布，即其干擾項必須服從隨機分布。與之相對應的異方差性則說明干擾項不滿足此均值為0，方差為σ^2的正態(tài)分布。掃碼咨詢詳情

同方差性有四個基本假設(shè)，假設(shè)一被稱為（White Noise Condition）白色噪音假設(shè)， 干擾項為No Autocorrelation；即誤差部分相互沒有關(guān)聯(lián)，假設(shè)回歸式 y = α+βx+u, 其誤差項中，u1,u2各誤差之間沒有任何聯(lián)系，即：COV（u1*u2）=0；假設(shè)二為干擾項具備同方差性或者等分散, 即誤差項與獨立變量（independent variable）之間相互獨立, 并且誤差項的分散(方差 Variance)必須等同，即Var(u|x)=σ^2；解釋變量之間不存在多重共線性；解釋變量是確定變量。

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