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信用價差期權(quán)在FRM考試中的詳細內(nèi)容是什么？

發(fā)布時間：2022-01-24 09:29編輯：融躍教育FRM

信用價差期權(quán)是FRM考試知識點，備考中的考生需要掌握相關(guān)內(nèi)容。下文是對它的詳細介紹，一起了解一下！

信用價差期權(quán)（Credit Spread Option）是用以向投資者補償參照資產(chǎn)違約風(fēng)險的、高于無風(fēng)險利率的利差。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

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其計算公式為：

信用價差=貸款或證券收益率 - 相應(yīng)的無風(fēng)險收益率

信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

信用價差期權(quán)假定市場利率變動時，信用敏感性債券與無信用風(fēng)險債券的收益率是同向變動的，信用敏感性債券與無信用風(fēng)險債券之間的任何利差變動必定是對信用敏感性債券信用風(fēng)險預(yù)期變化的結(jié)果。掃碼參與

信用保護買方，即信用價差期權(quán)購買者，可以通過購買價差期權(quán)來對沖信用敏感性債券由于信用等級下降而造成的損失。信用價差期權(quán)分為看漲價差期權(quán)和看跌價差期權(quán)，允許到期時協(xié)議的買方單方面選擇支付或不支付依據(jù)相應(yīng)條款而事先約定的利差。

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