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Traditional hedging theory在FRM考試中的內(nèi)容是什么？

發(fā)布時間：2022-02-10 09:24編輯：融躍教育FRM

在FRM考試的備考中，考生需要掌握相關(guān)金融知識點，Traditional hedging theory就是其中之一。Traditional hedging theory在FRM考試中的內(nèi)容是什么？隨融躍小編往下看！

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Traditional hedging theory是傳統(tǒng)套期保值理論，它認為套期保值的功能是減少和轉(zhuǎn)移價格風險，因而套期保值必須“數(shù)量相等、方向相反”，而具體如何進行有效地操作，傳統(tǒng)套期保值理論沒有作出過多的界定，從而使套期保值應用者在交易手法上機械而缺乏靈活性，排除了許多合理利用期貨市場管理價格風險的機會，套期保值的功能往往難以有效發(fā)揮。

金融期貨的主要經(jīng)濟功能之一就是風險轉(zhuǎn)移。期貨市場的存在使得價格變化所帶來的風險與正常經(jīng)濟運營中的風險能夠分離開來。這些風險被分離出來后就能進行重新的組合，并由盡力避免他們的套期保值者轉(zhuǎn)移給那些追逐風險的投機者。

價格變動風險是無所不在的，它意味著必須承擔的成本。在競爭性環(huán)境下，這些成本被轉(zhuǎn)嫁給消費者。比如說，如果抵押銀行必須承擔風險，它就會通過減少對投資者的支付或在出售時要價提高等辦法來抵補這部分風險。然而，如果它能通過套期保值將風險轉(zhuǎn)移給別人，它就可降低經(jīng)營的成本。掃碼領取

因此，風險的存在就產(chǎn)生了對套期保值的需要。套期保值是成本期貨市場存在的基礎及其經(jīng)濟功能之一。

傳統(tǒng)的套期保值理論正是強調(diào)了期貨市場的風險規(guī)避功能，認為減少風險是套期保值者從事期貨交易的唯一動機。套期保值者在期貨市場上的頭寸與其在現(xiàn)貨市場上的頭寸，無論是相關(guān)的金融工具還是交易的數(shù)值，都必須完全相等，且在方向上是正好相反的。舉例來說，如果一個投資人持有1000萬美元的政府債券，他要防止價格下跌所帶來的損失，必須在期貨市場上賣出1000萬美元的政府債券期貨。在所持債券賣出時，應將期貨合約購回，解除其在期貨市場上的賣出頭寸。

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