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FRM二級考試科目及內(nèi)容，考試重點是什么？

發(fā)布時間：2025-06-09 16:19編輯：融躍教育FRM

FRM（金融風(fēng)險管理師）二級考試共包含?六門科目?，考試題型為80道選擇題，時長4小時，需結(jié)合定量計算與定性分析能力。具體如下：

FRM二級考試科目

?市場風(fēng)險計量和管理?（占比約20%）

重點考察VaR（風(fēng)險價值）、預(yù)期短缺等風(fēng)險度量方法，參數(shù)和非參數(shù)估算、VaR映射、回測等技術(shù)，以及利率期限結(jié)構(gòu)模型、波動性微笑等衍生品市場風(fēng)險管理內(nèi)容。考生需掌握量化方法并熟悉對沖策略。

?信用風(fēng)險計量和管理?（占比約20%）

信用風(fēng)險涉及金融機構(gòu)的穩(wěn)健運營，考生需掌握信用風(fēng)險評估、定價與組合管理，熟悉FICO、KMV等評分模型，理解CDS等信用衍生產(chǎn)品的應(yīng)用。信用風(fēng)險組合管理強調(diào)分散投資，通過實際案例學(xué)習(xí)風(fēng)險管理?。

?操作風(fēng)險與彈性?（占比約20%）

包括風(fēng)險偏好框架、模型風(fēng)險、RAROC（風(fēng)險調(diào)整資本回報率）、巴塞爾協(xié)議（如網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險和三道防線機制）等，記憶性內(nèi)容較多，強調(diào)風(fēng)險管理文化與實踐。

?流動性與資金風(fēng)險計量和管理?（占比約15%）

這部分考察流動性風(fēng)險原則和指標、投資組合管理、現(xiàn)金流建模、應(yīng)急資金計劃等，要求考生掌握流動性風(fēng)險管理方法?。

?風(fēng)險管理和投資管理?（占比約15%）

這部分主要考察投資組合構(gòu)建、優(yōu)化與績效評估，涉及MPT（現(xiàn)代投資組合理論）等理論。考生需熟練掌握夏普比率等績效評估指標?。

?當(dāng)期金融市場熱點問題?（占比約10%）

這部分內(nèi)容變化較大，涉及通脹風(fēng)險、氣候風(fēng)險管理、區(qū)塊鏈、比特幣等最新研究文章，要求考生關(guān)注時事，結(jié)合案例分析應(yīng)用效果與風(fēng)險?。

FRM二級考試重點在于對一級考試工具的實際應(yīng)用，要求考生具備較強的分析和解決問題的能力。考生需實時跟蹤金融市場動態(tài)，結(jié)合Current Issues熱點論文建立跨學(xué)科分析框架，高頻刷題鞏固計算能力，并通過金融案例提升定性題解題速度。

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