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FRM考試知識(shí)點(diǎn)：頭寸限制是什么？

發(fā)布時(shí)間：2020-11-20 09:27編輯：融躍教育FRM

頭寸限制是FRM考試重要的知識(shí)點(diǎn)，具體什么是頭寸限制，隨小編往下看！

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頭寸: 一種市場(chǎng)約定。期貨合約買方處于多頭（買空）部位，期貨合約賣方處于空頭（賣空）部位。

頭寸限制: 即交易部位限制。指交易所對(duì)投資者規(guī)定的所能持有某一期貨合約數(shù)量的最大限度，是從市場(chǎng)份額分配方面對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。

信用風(fēng)險(xiǎn)暴露可以通過設(shè)定交易對(duì)手的頭寸限制（Position limits）進(jìn)行管理。理想的情況是，應(yīng)該根據(jù)投資組合對(duì)此估值，同時(shí)要考率到一個(gè)機(jī)構(gòu)和一個(gè)交易對(duì)手之間的所有合約。

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為了加強(qiáng)限制，交易信息應(yīng)該幾種在中間辦公系統(tǒng)，它為每一個(gè)交易對(duì)手生成一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)暴露曲線。這些風(fēng)險(xiǎn)暴露曲線可以用于對(duì)幾個(gè)任意設(shè)定期限內(nèi)的信用狀況進(jìn)行管理。每次與同一個(gè)交易對(duì)手進(jìn)行新的交易時(shí)，應(yīng)該考慮對(duì)總風(fēng)險(xiǎn)暴露產(chǎn)生的增量效應(yīng)。

這些限制也可以在金融工具的層面上設(shè)定。例如，對(duì)于互換來(lái)說，風(fēng)險(xiǎn)暴露上限要求一旦合約價(jià)值超過某一數(shù)值，就要進(jìn)行支付。【資料下載】[融躍財(cái)經(jīng)]FRM一級(jí)ya題-pdf版

風(fēng)險(xiǎn)暴露

風(fēng)險(xiǎn)暴露上限產(chǎn)生的效果

上圖描述了500萬(wàn)美元風(fēng)險(xiǎn)暴露上限對(duì)10年期互換所產(chǎn)生的效果。假如，兩年后合約價(jià)值突然上升了1100萬(wàn)美元，交易對(duì)手就需要支付600萬(wàn)美元，以使交易的未結(jié)算價(jià)值降到500萬(wàn)美元。這樣就把最差風(fēng)險(xiǎn)暴露限制為500萬(wàn)美元，并降低了平均風(fēng)險(xiǎn)暴露。

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