首頁(yè) > FRM一級(jí)題庫(kù) > Unit 8. linear regression
where RPt is the return of the portfolio at time t, RMt is the return of the market portfolio at time t, and RF is the risk-free rate, which is constant over time. Suppose that α=0.008, β=0.977,σ (M)=0.156, and σ (P)=0.167 What is the approximate coefficient of determination in this regression??
A0.913
B0.834
C 0.977
D0.955
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