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A 5-year credit default swap (CDS) specifying physical delivery defaults at the end of 5 years. If the reference asset is a $100 million, 7.0% corporate bond, and the CDS spread is 150 basis points, the buyer of the CDS will:

AReceive payments of 800 basis points for the next 5 years.

BContinue to receive payments of 950 basis points for the next 5 years.

CDeliver the bond and receive a payment of $100 million.

DContinue to receive payments of 650 basis points for the next 5 years.

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