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首頁 > FRM二級題庫 > Unit 7.Credit Value Adjustment

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Which of the following statements regarding counterparty credit risk are correct?

Ⅰ.Expected positive exposure is the highest expected exposure over a specified interval.

Ⅱ.Wrong-way exposures are positively correlated with the counterparty’s credit quality.

Ⅲ.Credit triggers are early settlement agreements that require counterparties to settle and terminate trades if the credit rating of a party falls below a specified level.

Ⅳ.Right-way exposures are negatively correlated with the counterparty’s credit quality.

Ⅴ.Cross-product netting is a provision that allows counterparties to net payments across different products.

Ⅵ.Collateral agreements require that specified amounts of liabilities be transferred to counterparty if exposures exceed a specified threshold.


AIII and V only.

BI, III, and V.

CI, II, and IV.

DIII, V, and VI.

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