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風(fēng)險(xiǎn)的度量方法在FRM考試中重要嗎？主要包含什么？

發(fā)布時(shí)間：2021-03-12 09:14編輯：融躍教育FRM

FRM考試主要是對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的學(xué)習(xí)，因此說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)的度量方法在FRM考試中是非 常重要的。關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的度量方法在FRM中主要包含什么，隨融躍小編往下看！

風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法主要分為定量法和定性法。定量法主要是通過(guò)數(shù)學(xué)模型計(jì)算衡量風(fēng)險(xiǎn)的系數(shù)指標(biāo)；而定性法則是通過(guò)模擬情景測(cè)試的方式預(yù)測(cè)可能遭受的zui大損失。

（一）定量法（Quantitative Measures）》》》點(diǎn)擊領(lǐng)取2021年FRM備考資料大禮包（戳我免費(fèi)領(lǐng)取）

風(fēng)險(xiǎn)的定量分析方法主要有兩種：在險(xiǎn)價(jià)值衡量法以及敏感性系數(shù)衡量法。

1、在險(xiǎn)價(jià)值（Value at Risk，VaR）

VaR是指在一定置信度水平下，某資產(chǎn)組合價(jià)值在未來(lái)特定時(shí)期內(nèi)可能遭受的zui大損失。

2、敏感性系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)衡量法（Sensitivity Risk Measures）

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敏感性系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)衡量法主要是指測(cè)試單一風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生微小變化下資產(chǎn)組合價(jià)值的變化。稱為“敏感系數(shù)”。常見(jiàn)的敏感系數(shù)包括以下幾種：

權(quán)益頭寸敏感性的度量指標(biāo)——Beta 值：Beta 值是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資組合相對(duì)于市場(chǎng)的變化程度固定收益頭寸敏感性的度量指標(biāo)——久期（Duration）和凸度（Convexity）。【資料下載】點(diǎn)擊下載GARP官方FRM二級(jí)練習(xí)題

久期是指利用加權(quán)平均數(shù)的形式計(jì)算的債券平均到期時(shí)間。凸度是對(duì)債券價(jià)格曲線彎曲程度的一種度量，是指在收益率變動(dòng)時(shí)，久期的變化幅度。

期權(quán)頭寸敏感性的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：Delta、Gamm、Vega等。

（二）定性法（QualitativeAssessment）

風(fēng)險(xiǎn)的定性評(píng)估方法主要是情景分析法，即假定某種現(xiàn)象或某種趨勢(shì)將持續(xù)到未來(lái)的前提下，對(duì)預(yù)測(cè)對(duì)象可能出現(xiàn)的情況或引起的后果做出預(yù)測(cè)的方法。當(dāng)使用的情景是較為極端的情況時(shí)這種情景分析被稱為壓力測(cè)試。

今天關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的度量方法的知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容就分享這么多，學(xué)員如果還有更多的FRM內(nèi)容想要學(xué)習(xí)，可以在線咨詢老師或者添加老師微信（rongyuejiaoyu）。

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