FRM知識點(diǎn)分析：Credit Risk Management

發(fā)布時間：2021-06-09 09:16編輯：融躍教育FRM

在FRM考試中，金融知識點(diǎn)對于考生來說是很重要的，比如Credit Risk Management！下面是對Credit Risk Management的詳細(xì)介紹，希望對備考的你有所幫助！

Credit Risk Management是信用風(fēng)險管理，是指通過制定信息政策，知道和協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動，對從客戶資信調(diào)查、付款方式的選擇、信用限額的確定到款項回收等環(huán)節(jié)實行的全面監(jiān)督和控制，以保障應(yīng)收款項的安全及時回收。》》》2021年新版FRM一二級內(nèi)部資料免費(fèi)領(lǐng)取！【精華版】

Credit Risk Management信用風(fēng)險管理的特點(diǎn)：

一、信用風(fēng)險管理的量化困難

信用風(fēng)險管理存在難以量化分析和衡量的問題。相對于數(shù)據(jù)充分、數(shù)理統(tǒng)計模型運(yùn)用較多的市場風(fēng)險管理而言，傳統(tǒng)信用風(fēng)險管理表現(xiàn)出缺乏科學(xué)的定量分析的手段而更多地倚重定性分析和管理者主觀經(jīng)驗和判斷的藝術(shù)性的管理模式。

二、信用風(fēng)險管理實踐中存在“信用悖論”現(xiàn)象

這種“信用悖論”是指，一方面，風(fēng)險管理理論要求銀行在管理信用風(fēng)險時應(yīng)遵循投資分散化和多樣化原則，防止授信集中化，尤其是在傳統(tǒng)的信用風(fēng)險管理模型中缺乏有效對沖信用風(fēng)險的手段的情況下，分散化更是重要的、應(yīng)該遵循的原則；另一方面，實踐中的銀行信貸業(yè)務(wù)往往顯示出該原則很難得到很好的貫徹執(zhí)行，許多銀行的貸款業(yè)務(wù)分散程度不高。

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三、信用風(fēng)險的定價困難

非系統(tǒng)性風(fēng)險是可以通過多樣化投資分散的，理性、有效的市場不應(yīng)該對這些非系統(tǒng)性因素給予回報，信用風(fēng)險因而沒有在這些資產(chǎn)定價模型中體現(xiàn)出來。

四、對于企業(yè)間交易信用風(fēng)險的把控難【資料下載】點(diǎn)擊下載GARP官方FRM二級練習(xí)題

對不同類型同期限的金融工具，如國債、企業(yè)債券等到期收益率的對比分析，盡管能為信用風(fēng)險回報和定價提供一定參考，但主要局限于大類信用風(fēng)險的分析，難以細(xì)化到具體的信用工具。

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