2020年FRM的考試內(nèi)容有了較大變動，新增了一門二級科目，也就是說FRM的考試科目由九門增長到了十門，下面一起來看看詳細內(nèi)容。

1、FRM一級考試科目：包含四門，更側(cè)重基本的金融工具理論知識、即溶市場基礎(chǔ)知識和它的詳細定義，以及計量風險的方法。

（1）Foundations  of  Risk  Management風險管理基礎(chǔ)（占比20%）

科目內(nèi)容：覆蓋風險管理最佳實踐、組合管理、金融失敗案例與金融危機、GARP從業(yè)準則。

（2）Quantitative  Analysis數(shù)量分析（占比20%）

科目內(nèi)容：覆蓋概率論與數(shù)理統(tǒng)計、線性回歸、時間序列分析和模擬法。

（3）Financial  Markets  and  Products金融市場與金融產(chǎn)品（占比30%）

科目內(nèi)容：仍然覆蓋主要金融機構(gòu)介紹、衍生品的基本介紹、期貨的定價估值與應(yīng)用、期權(quán)的收益結(jié)構(gòu)與交易策略、公司債及結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的介紹。

（4）Valuation  and  Risk  Models估值與風險建模（占比30%）

科目內(nèi)容：內(nèi)容覆蓋市場風險、信用風險、操作風險的介紹和基本計量方法,以及期權(quán)和債券的估值與定價模型與風險度量指標。

2、FRM二級考試科目：包含六門，強調(diào)金融風險管理應(yīng)用的相關(guān)概念，更側(cè)重于在FRM一級的基礎(chǔ)上測試考生應(yīng)用金融工具的能力。并將風險計量方法延伸到風險價值之外和一級考試相比，二級考試更多的是有關(guān)案例分析并以實踐為導(dǎo)向。

（1）Market  Risk  Measurement  and  Management市場風險測量與管理（占比20%）

科目內(nèi)容：覆蓋VaR及其他風險度量指標的計算及運用、相關(guān)性分析、利率期限結(jié)構(gòu)、波動率微笑。

（2）Credit  Risk  Measurement  and  Management信用風險測量與管理（占比20%）

科目內(nèi)容：覆蓋信用分析、這約風險的定量計量、預(yù)期損失和非預(yù)期損失、CVaR、對手方風險、信用衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。

（3）Operational  and  Integrated  Risk  Management操作及綜合風險管理（占比20%）

科目內(nèi)容：覆蓋風險管理蕞佳實踐、巴塞爾協(xié)議監(jiān)管要求、壓力測試、反洗錢、模型風險、網(wǎng)絡(luò)風險、外包風險等。

（4）Liquidity  and  Treasury  Risk  Measurement  and  Management流動性風險（占比15%）

科目內(nèi)容：流動性風險的準則和度量、流動性壓力測試和報告、組合流動性管理、融資模型和定價、資產(chǎn)負債管理、資產(chǎn)流動性分析。

（5）Risk  Management  and  Investment  Management投資風險管理（占比15%）

科目內(nèi)容：包括因子理論、組合構(gòu)建和風險度量、風險預(yù)算和監(jiān)控、業(yè)績分析、對沖基金。

（6）Current  Issues  in  Financial  Markets金融市場話題（占比10%）

科目內(nèi)容：當下金融熱點