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對(duì)角差價(jià)（diagonal spread）：FRM金融知識(shí)點(diǎn)解析！

發(fā)布時(shí)間：2022-01-07 09:16編輯：融躍教育FRM

在備考FRM考試中，金融知識(shí)點(diǎn)的掌握是很重要的，對(duì)角差價(jià)就是其中之一。關(guān)于對(duì)角差價(jià)（diagonal spread）的詳細(xì)內(nèi)容，隨融躍小編往下看！

對(duì)角差價(jià)是指買賣協(xié)定價(jià)和權(quán)利期間均不相同的買權(quán)或賣權(quán)形成的期權(quán)組合。

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從形式上看，它是垂直差價(jià)和水平差價(jià)的混合物，兼有兩者的特征。在期間差上，通常和水平差價(jià)一樣是“買長(zhǎng)期賣短期”；在協(xié)定價(jià)格差上，可以比照垂直差價(jià)的牛市或熊市操作：如果買低協(xié)定價(jià)期權(quán)、賣高協(xié)定價(jià)期權(quán)即“買低賣高”，則形成的是牛市對(duì)角差價(jià)；反之，“買高賣低”則形成熊市對(duì)角差價(jià)。

對(duì)角差價(jià)的損益情況分析：

將短期到期日作為損益評(píng)估日，來說明牛市及熊市對(duì)角差價(jià)的損益狀況，分別如以下兩圖所示：

FRM金融知識(shí)點(diǎn)

FRM金融知識(shí)點(diǎn)

在短期期權(quán)到期日時(shí)，牛市的買權(quán)對(duì)角差價(jià)在標(biāo)的資產(chǎn)漲價(jià)時(shí)獲利，在較高協(xié)定價(jià)K2處有最大利潤(rùn)；熊市的買權(quán)對(duì)角差價(jià)在標(biāo)的資產(chǎn)跌價(jià)時(shí)獲利，在跌至較低協(xié)定價(jià)K1時(shí)有最大利潤(rùn)。兩者的損失均以期初的凈期權(quán)費(fèi)支出為限。

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