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【FRM知識(shí)點(diǎn)分享】ACF和PACF的區(qū)別

發(fā)布時(shí)間：2022-10-06 16:25編輯：融躍教育FRM

融躍小編為大家分享一個(gè)FRM知識(shí)點(diǎn)：ACF和PACF的區(qū)別，ACF指的是自相關(guān)系數(shù)，PACF指的是偏自相關(guān)系數(shù)。

對(duì)于一個(gè)平穩(wěn)AR(p)模型，求出滯后k自相關(guān)系數(shù)p(k)（也可以叫ACF）時(shí)，實(shí)際上得到并不是x(t)與x(t-k)之間單純的相關(guān)關(guān)系。

因?yàn)閤(t)同時(shí)還會(huì)受到中間k-1個(gè)隨機(jī)變量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的影響（很?。@k-1個(gè)隨機(jī)變量又都和x(t-k)具有相關(guān)關(guān)系，所以自相關(guān)系數(shù)p(k)（ACF）里實(shí)際摻雜了其他變量對(duì)x(t)與x(t-k)的影響。

為了能單純測(cè)度x(t-k)對(duì)x(t)的影響，引進(jìn)偏自相關(guān)系數(shù)（PACF）的概念。

對(duì)于平穩(wěn)時(shí)間序列{x(t)}，所謂滯后k偏自相關(guān)系數(shù)指在給定中間k-1個(gè)隨機(jī)變量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的條件下，或者說(shuō)，在剔除了中間k-1個(gè)隨機(jī)變量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的干擾之后，x(t-k)對(duì)x(t)影響的相關(guān)程度。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，偏自相關(guān)系數(shù)是嚴(yán)格的單純兩個(gè)變量之間的相關(guān)性。

以上就是【ACF和PACF的區(qū)別】，更多有關(guān)FRM知識(shí)的內(nèi)容請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注融躍FRM官網(wǎng)。

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