FRM二級考試在二級的基礎(chǔ)上，更加強調(diào)金融風險管理工具和方法的實際應用，要求考生具備更強的分析和解決問題的能力。本文將詳細介紹FRM二級考試的核心內(nèi)容，幫助考生更好地規(guī)劃備考。

FRM二級考試的核心內(nèi)容

FRM二級考試采用筆試形式，包含80道單選題，需在4小時內(nèi)完成?？颇亢诵膬?nèi)容如下：

市場風險計量和管理（20%）

市場風險計量和管理是FRM二級考試中的重要科目，主要探討如何度量和管理金融市場中的風險。核心內(nèi)容包括：

風險價值（VaR）的擴展模型：學習歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法等高級VaR模型，理解其在市場風險管理中的應用。

壓力測試和情景分析：掌握如何設(shè)計和實施壓力測試，評估市場風險在極端條件下的表現(xiàn)。

固定收益類產(chǎn)品和期權(quán)的風險管理：深入理解債券、期權(quán)等金融產(chǎn)品的風險管理方法，包括波動率微笑等概念。

信用風險計量和管理（20%）

信用風險計量和管理專注于評估、度量和管理信用風險。重點內(nèi)容包括：

信用評級體系：了解信用評級的方法和意義，掌握不同評級機構(gòu)的評級標準。

信用違約互換（CDS）：學習CDS的基本原理、定價方法及其在信用風險管理中的應用。

信用組合模型：掌握如CreditMetrics等模型，用于評估信用組合的風險。

操作風險與彈性（20%）

操作風險與彈性主要涉及由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)問題或外部事件導致的風險。核心內(nèi)容包括：

操作風險的識別與評估：學習如何識別操作風險點，并進行風險評估。

內(nèi)部控制和風險治理框架：了解如何建立有效的內(nèi)部控制體系，降低操作風險。

巴塞爾協(xié)議：深入研究巴塞爾協(xié)議中關(guān)于操作風險的部分，理解其對銀行監(jiān)管的要求。

流動性與資金風險計量和管理（15%）

該科目主要探討金融機構(gòu)的流動性風險和資金風險管理。重點內(nèi)容包括：

流動性風險管理：學習如何度量和管理流動性風險，包括流動性覆蓋率（LCR）和凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）等指標。

融資策略：理解不同的融資方式及其對流動性風險的影響。

流動性壓力測試：掌握如何進行流動性壓力測試，評估在不同情景下的流動性狀況。

風險管理和投資管理（15%）

結(jié)合風險管理與投資管理，該科目強調(diào)在投資決策中考慮風險因素。核心內(nèi)容包括：

投資組合管理：學習如何構(gòu)建和優(yōu)化投資組合，考慮風險調(diào)整后的回報。

風險對沖策略：掌握如何運用衍生品等工具進行風險對沖，降低投資組合的風險。

當前金融市場熱點問題（10%）

該科目關(guān)注當前金融市場中的前沿問題和熱點話題，要求考生能夠靈活運用所學知識進行分析。內(nèi)容可能包括：

金融科技（FinTech）的影響：了解金融科技對金融市場和風險管理的挑戰(zhàn)與機遇。

全球金融市場流動性：分析全球流動性變化對金融市場的影響。

交易中的風險：探討交易過程中可能面臨的風險及其管理方法。

以上就是“FRM二級考試核心內(nèi)容是什么？”的內(nèi)容?？忌枰谡莆找患壷R的基礎(chǔ)上，進一步深化和拓展自己的風險管理能力。