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發(fā)布時間:2025-04-02 16:41編輯:融躍教育FRM
對于想要考取FRM證書的考生來說,了解FRM一級和二級的考試內(nèi)容是備考過程中的重要一步。以下是FRM一級和二級考試內(nèi)容的詳細(xì)介紹:
FRM一級考試內(nèi)容
FRM一級考試主要涵蓋金融風(fēng)險管理的基礎(chǔ)知識,包括以下四個科目:
風(fēng)險管理基礎(chǔ):占比20%,風(fēng)險管理的作用、基本風(fēng)險類型、測量和管理工具、風(fēng)險管理的創(chuàng)造價值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)、指數(shù)模型、風(fēng)險調(diào)整績效測量、企業(yè)風(fēng)險管理、金融災(zāi)難和風(fēng)險管理失敗、個案研究、道德和德為策略的代碼。
定量分析:占比20%,離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗、分療的參數(shù)估計、統(tǒng)計關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結(jié)構(gòu)。
金融市場及產(chǎn)品:占比30%,場外交易市場機制、遠(yuǎn)期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險、公司債、信用等級評定機構(gòu)。
估值和風(fēng)險模型:占比30%,風(fēng)險階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國家和主權(quán)風(fēng)險模型與管理、外部和內(nèi)部信用評級、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風(fēng)險、壓力測試和情景分析。
FRM二級考試內(nèi)容
FRM二級考試則更加注重實踐應(yīng)用和高級風(fēng)險管理技能的培養(yǎng),包括以下六個科目:
市場風(fēng)險計量和管理:占比20%,風(fēng)險價值(VaR)模型進階、壓力測試與情景分析。
信用風(fēng)險計量和管理:占比20%,信用評級模型、信用衍生品應(yīng)用。
操作風(fēng)險與彈性:占比20%,操作風(fēng)險的識別與評估、內(nèi)部控制和風(fēng)險治理框架、巴塞爾協(xié)議。
流動性與資金風(fēng)險計量和管理:占比15%,流動性風(fēng)險管理、融資策略、流動性壓力測試。
風(fēng)險管理和投資管理:占比15%,投資組合管理、風(fēng)險對沖策略。
當(dāng)前金融市場熱點問題:占比10%,金融科技(FinTech)的影響、全球金融市場流動性、交易中的風(fēng)險。
題型與題量
FRM一級:100道單選題,以計算類題目為主(占比超60%),側(cè)重公式應(yīng)用與數(shù)據(jù)處理。
FRM二級:80道題,包含案例分析題(占比約40%),要求考生基于真實商業(yè)場景(如銀行危機事件)進行風(fēng)險評估與決策。
以上就是“FRM一級與二級的考試內(nèi)容分別是什么?”的內(nèi)容??忌趥淇歼^程中需要根據(jù)各級別的特點制定相應(yīng)的學(xué)習(xí)計劃,以提高備考效率和通過率。
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