對于想要考取FRM證書的考生來說，了解FRM一級和二級的考試內(nèi)容是備考過程中的重要一步。以下是FRM一級和二級考試內(nèi)容的詳細(xì)介紹：

FRM一級考試內(nèi)容

FRM一級考試主要涵蓋金融風(fēng)險管理的基礎(chǔ)知識，包括以下四個科目：

風(fēng)險管理基礎(chǔ)：占比20%，風(fēng)險管理的作用、基本風(fēng)險類型、測量和管理工具、風(fēng)險管理的創(chuàng)造價值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)、指數(shù)模型、風(fēng)險調(diào)整績效測量、企業(yè)風(fēng)險管理、金融災(zāi)難和風(fēng)險管理失敗、個案研究、道德和德為策略的代碼。

定量分析：占比20%，離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗、分療的參數(shù)估計、統(tǒng)計關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結(jié)構(gòu)。

金融市場及產(chǎn)品：占比30%，場外交易市場機制、遠(yuǎn)期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險、公司債、信用等級評定機構(gòu)。

估值和風(fēng)險模型：占比30%，風(fēng)險階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國家和主權(quán)風(fēng)險模型與管理、外部和內(nèi)部信用評級、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風(fēng)險、壓力測試和情景分析。

FRM二級考試內(nèi)容

FRM二級考試則更加注重實踐應(yīng)用和高級風(fēng)險管理技能的培養(yǎng)，包括以下六個科目：

市場風(fēng)險計量和管理：占比20%，風(fēng)險價值（VaR）模型進階、壓力測試與情景分析。

信用風(fēng)險計量和管理：占比20%，信用評級模型、信用衍生品應(yīng)用。

操作風(fēng)險與彈性：占比20%，操作風(fēng)險的識別與評估、內(nèi)部控制和風(fēng)險治理框架、巴塞爾協(xié)議。

流動性與資金風(fēng)險計量和管理：占比15%，流動性風(fēng)險管理、融資策略、流動性壓力測試。

風(fēng)險管理和投資管理：占比15%，投資組合管理、風(fēng)險對沖策略。

當(dāng)前金融市場熱點問題：占比10%，金融科技（FinTech）的影響、全球金融市場流動性、交易中的風(fēng)險。

題型與題量

FRM一級：100道單選題，以計算類題目為主（占比超60%），側(cè)重公式應(yīng)用與數(shù)據(jù)處理。

FRM二級：80道題，包含案例分析題（占比約40%），要求考生基于真實商業(yè)場景（如銀行危機事件）進行風(fēng)險評估與決策。

以上就是“FRM一級與二級的考試內(nèi)容分別是什么？”的內(nèi)容?？忌趥淇歼^程中需要根據(jù)各級別的特點制定相應(yīng)的學(xué)習(xí)計劃，以提高備考效率和通過率。