FRM二級考試有哪些核心知識點？

發(fā)布時間：2025-05-13 16:24編輯：融躍教育FRM

FRM二級考試更側(cè)重于風(fēng)險管理的實際應(yīng)用與復(fù)雜場景分析。相比一級的基礎(chǔ)理論，二級考試深度結(jié)合市場動態(tài)與監(jiān)管趨勢。下面為大家梳理FRM二級考試核心知識點。

FRM二級知識點

?市場風(fēng)險計量和管理?：占比20%，這部分重點考察VaR（Value at Risk）、預(yù)期短缺等風(fēng)險度量方法，參數(shù)和非參數(shù)估算、VaR映射、回測等技術(shù)。還包括利率期限結(jié)構(gòu)模型、波動性微笑和期限結(jié)構(gòu)等內(nèi)容?？忌枰莆帐袌鲲L(fēng)險量化與管理方法，熟悉衍生品市場風(fēng)險管理與對沖策略?。

?信用風(fēng)險計量和管理?：占比20%，聚焦信用分析、違約風(fēng)險定量方法、預(yù)期和意外損失、信用風(fēng)險值等?？荚噧?nèi)容還包括交易對手風(fēng)險、信用衍生品和結(jié)構(gòu)化金融等。考生需要掌握信用風(fēng)險評估、定價和管理，牢記相關(guān)公式以應(yīng)對公司債券等計算?。

?操作風(fēng)險與彈性?：占比20%，涵蓋操作風(fēng)險管理原則、風(fēng)險偏好框架、風(fēng)險文化等內(nèi)容，也包括模型風(fēng)險、RAROC、巴塞爾協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險等?？忌枰斫獠僮黠L(fēng)險識別與管理方法?。

?流動性與資金風(fēng)險計量和管理?：占比15%，考察流動性風(fēng)險原則和指標(biāo)、投資組合管理、現(xiàn)金流建模、應(yīng)急資金管理等。考生需要掌握流動性風(fēng)險的測量和管理方法?。

?投資風(fēng)險管理?：占比15%，涉及投資組合的構(gòu)建、優(yōu)化與績效評估?？忌枰钊肜斫猬F(xiàn)代投資組合理論（MPT）、夏普比率等績效評估指標(biāo)，并結(jié)合實際案例進行學(xué)習(xí)?。

?金融市場前沿話題?：占比10%，包括金融科技、區(qū)塊鏈等新技術(shù)對風(fēng)險管理的影響?？忌枰ㄟ^行業(yè)報告與案例了解這些前沿話題，并結(jié)合實際應(yīng)用進行分析?。

關(guān)鍵詞： FRM考試科目

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