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發(fā)布時(shí)間:2025-06-11 15:53編輯:融躍教育FRM
FRM考試分為兩級(jí),科目多、內(nèi)容廣,具體考試什么內(nèi)容?本文將為你詳細(xì)梳理FRM一級(jí)和二級(jí)的考試科目與核心內(nèi)容~
一、FRM考試整體框架:一級(jí)打基礎(chǔ),二級(jí)重實(shí)戰(zhàn)
FRM考試由一級(jí)(Part I)和二級(jí)(Part II)組成,兩級(jí)考試均采用全英文選擇題形式,但側(cè)重點(diǎn)不同:
一級(jí):聚焦金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)理論與工具,強(qiáng)調(diào)對(duì)概念、公式、模型的理解與計(jì)算。
二級(jí):側(cè)重風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際應(yīng)用,結(jié)合案例分析,考察考生解決復(fù)雜問(wèn)題的能力。
二、FRM一級(jí)考試科目?jī)?nèi)容
FRM一級(jí)考試共有四門(mén)科目,分別是:
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(Foundations of Risk Management):占比約20%,主要介紹風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、工具和方法,如風(fēng)險(xiǎn)的定義、類(lèi)型、度量方法等,還包括現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型等內(nèi)容。
定量分析(Quantitative Analysis):占比約20%,涉及概率論與統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本知識(shí),如概率分布、統(tǒng)計(jì)推斷、回歸分析等,為金融風(fēng)險(xiǎn)管理提供數(shù)學(xué)工具。
金融市場(chǎng)與產(chǎn)品(Financial Markets and Products):占比約30%,介紹金融市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和各類(lèi)金融產(chǎn)品,如股票、債券、衍生品等,以及它們的定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
估值與風(fēng)險(xiǎn)模型(Valuation and Risk Models):占比約30%,主要講如何對(duì)債券和期權(quán)進(jìn)行定價(jià)和估值,以及如何運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理。
三、FRM二級(jí)考試科目?jī)?nèi)容
FRM二級(jí)考試共有六門(mén)科目,分別是:
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理(Market Risk Measurement and Management):占比約20%,深入探討市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理方法,如風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)模型的應(yīng)用、壓力測(cè)試和情景分析等。
信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理(Credit Risk Measurement and Management):占比約20%,主要涉及信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、度量和管理,包括違約概率(PD)、違約損失率(LGD)和暴露風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(EAD)等模型。
操作風(fēng)險(xiǎn)與彈性(Operational Risk and Resiliency):占比約20%,側(cè)重于衡量和管理操作風(fēng)險(xiǎn)的方法以及管理整個(gè)組織風(fēng)險(xiǎn)的方法,包括風(fēng)險(xiǎn)治理、壓力測(cè)試和法規(guī)遵從性等內(nèi)容。
流動(dòng)性與資金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理(Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management):占比約15%,主要考察流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理,以及資金風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和控制方法。
風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理(Risk Management and Investment Management):占比約15%,結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理與投資管理的實(shí)踐應(yīng)用,考生需要掌握如何在投資組合管理中運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理工具,如風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的績(jī)效評(píng)估、投資組合優(yōu)化等。
當(dāng)前金融市場(chǎng)熱點(diǎn)問(wèn)題(Current Issues in Financial Markets):占比約10%,關(guān)注當(dāng)前金融市場(chǎng)中的熱點(diǎn)問(wèn)題和前沿話(huà)題,如區(qū)塊鏈、金融技術(shù)、人工智能等。
FRM考試科目雖多,但通過(guò)科學(xué)規(guī)劃可高效攻克。一級(jí)需打牢數(shù)學(xué)與產(chǎn)品基礎(chǔ),二級(jí)需強(qiáng)化案例分析與熱點(diǎn)跟蹤。
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