全球風(fēng)險專業(yè)人士協(xié)會(GARP®)創(chuàng)建了FRM考試項(xiàng)目，金融風(fēng)險管理師(FRM®)學(xué)習(xí)目標(biāo)文件提供一個為有興趣成為認(rèn)證FRM的人提供全面的資源。

FRM是一門綜合考試，考生需要熟悉廣泛的風(fēng)險管理概念和技術(shù)。協(xié)會特別提供FRM學(xué)習(xí)目標(biāo)幫助考生確定主要主題和知識領(lǐng)域。

FRM學(xué)習(xí)目標(biāo)文件建立在學(xué)習(xí)指南的基礎(chǔ)上，并突出了建議的更多細(xì)節(jié)閱讀以及與該領(lǐng)域涵蓋的每個知識領(lǐng)域相關(guān)的具體學(xué)習(xí)目標(biāo)考試。

為每個知識領(lǐng)域分配近似權(quán)重。幫助考生了解學(xué)習(xí)目標(biāo)。因此，強(qiáng)烈建議考生備考前熟悉這些。

FRM一級學(xué)習(xí)目標(biāo)

風(fēng)險管理基礎(chǔ)-第一部分考試權(quán)重20%(FRM)

與風(fēng)險管理基礎(chǔ)相關(guān)的閱讀材料中涉及的廣泛知識領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：基本風(fēng)險類型，度量和管理工具、通過風(fēng)險管理創(chuàng)造價值、風(fēng)險管理在公司治理中的作用

企業(yè)風(fēng)險管理(ERM)、財務(wù)災(zāi)難和風(fēng)險管理失敗、資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)、風(fēng)險調(diào)整后的業(yè)績衡量、多因素模型、數(shù)據(jù)匯總和風(fēng)險報告、道德和GARP行為準(zhǔn)則

定量分析-第一部分考試權(quán)重20%(QA)

與定量分析有關(guān)的讀數(shù)中涵蓋的廣泛知識領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：離散和連續(xù)概率分布、估計分布的參數(shù)、人口和樣本統(tǒng)計、貝葉斯分析、統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗(yàn)。

使用EWMA和GARCH模型估計相關(guān)性和波動性、波動期限結(jié)構(gòu)、相關(guān)和copulas、用單個和多個回歸器進(jìn)行線性回歸、時間序列分析和預(yù)測、模擬方法

金融市場和產(chǎn)品-第一部分考試權(quán)重30%(FMP)

與金融市場和產(chǎn)品相關(guān)的閱讀中涉及的廣泛領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：金融機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)和職能、場外交易市場和交易所市場的結(jié)構(gòu)和機(jī)制

結(jié)構(gòu)，機(jī)制和遠(yuǎn)期，期貨，掉期和期權(quán)的估值、用衍生工具對沖、利率和利率敏感度度量、外匯風(fēng)險、公司債券、抵押貸款支持證券

估價和風(fēng)險模型-第一部分考試權(quán)重30%(VRM)

與估值和風(fēng)險模型相關(guān)的閱讀材料中涉及的廣泛知識領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：

風(fēng)險價值(VaR)、預(yù)計短缺(ES)、壓力測試和情景分析、期權(quán)估值、固定收益估值、套期保值、國家和主權(quán)風(fēng)險模型和管理、外部和內(nèi)部信用評級、預(yù)期和意外的損失、操作風(fēng)險

風(fēng)險管理和投資管理-第二部分考試權(quán)重15%(IM)

與風(fēng)險管理和投資管理相關(guān)的閱讀內(nèi)容涉及廣泛的知識領(lǐng)域包括以下這些：因子理論、組合建設(shè)、投資組合風(fēng)險度量、風(fēng)險預(yù)算、風(fēng)險監(jiān)測和績效評估、基于投資組合的績效分析、對沖基金

金融市場目前的問題——第二部分考試權(quán)重10%(CI)

與當(dāng)前金融市場問題有關(guān)的讀數(shù)涉及廣泛的知識領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：信用損失準(zhǔn)備，IFRS 9/CECL、機(jī)器學(xué)習(xí)和“大數(shù)據(jù)”、中央清算和風(fēng)險轉(zhuǎn)換、涵蓋利率平價的失敗、金融科技信貸、企業(yè)文化。