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FRM考試知識點解析：缺口分析！

發(fā)布時間：2020-11-23 09:19編輯：融躍教育FRM

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缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法，具體而言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段（如1個月以下，1-3個月，3個月-1年，1-5年，5年以上等）。在每個時間段內，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務頭寸，就得到該時間段內的重新定價“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。

當某一時段內的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。相反，當某一時段內的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。【資料下載】點擊下載融躍教育FRM二級學習計劃

缺口分析中的假定利率變動可以通過多種方式來確定，如根據(jù)歷史經(jīng)驗確定、根據(jù)銀行管理層的判斷確定和模擬潛在的未來利率變動等方式。

缺口分析公式：

缺口=利率敏感型資產(chǎn)－利率敏感型負債；

銀行收益變動=缺口x利率變動幅度；

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關鍵詞 ： FRM考試
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