frm二級(jí)考試科目的考試內(nèi)容？和一級(jí)有什么區(qū)別？

發(fā)布時(shí)間：2025-05-28 16:08編輯：融躍教育FRM

FRM二級(jí)考試共有六門科目，內(nèi)容更具挑戰(zhàn)性，更側(cè)重實(shí)踐應(yīng)用和案例分析。以下是FRM二級(jí)考試的具體內(nèi)容及與一級(jí)的主要區(qū)別：

frm二級(jí)考試科目

?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理?（占比約20%）

重點(diǎn)考察VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）、預(yù)期短缺等風(fēng)險(xiǎn)度量方法，參數(shù)和非參數(shù)估算、VaR映射、回測(cè)等技術(shù)，以及利率期限結(jié)構(gòu)模型、波動(dòng)性微笑等衍生品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容。考生需掌握量化方法并熟悉對(duì)沖策略。

?信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理?（占比約20%）

聚焦信用分析、違約概率、預(yù)期損失、信用衍生品等，涵蓋交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)化金融等實(shí)務(wù)應(yīng)用。需熟練運(yùn)用公式計(jì)算公司債券風(fēng)險(xiǎn)，并理解巴塞爾協(xié)議相關(guān)框架。

?操作風(fēng)險(xiǎn)與彈性?（占比約20%）

包括風(fēng)險(xiǎn)偏好框架、模型風(fēng)險(xiǎn)、RAROC（風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率）、巴塞爾協(xié)議（如網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)和三道防線機(jī)制）等，記憶性內(nèi)容較多，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理文化與實(shí)踐。

?流動(dòng)性與資金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理?（占比約15%）

涉及流動(dòng)性指標(biāo)、現(xiàn)金流建模、應(yīng)急融資計(jì)劃等，考察銀行流動(dòng)性壓力情景下的管理策略（如資產(chǎn)抵押回購交易分析）。

?風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理?（占比約15%）

包括投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）、風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)等，結(jié)合公司治理與監(jiān)管要求綜合考察實(shí)務(wù)能力。

?當(dāng)期金融市場(chǎng)熱點(diǎn)問題?（占比約10%）

每年根據(jù)全球金融動(dòng)態(tài)更新，需關(guān)注時(shí)事如加密貨幣監(jiān)管、氣候風(fēng)險(xiǎn)等新興議題。

FRM二級(jí)和一級(jí)有什么區(qū)別？

知識(shí)遞進(jìn)關(guān)系，一級(jí)是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)方法論，為二級(jí)學(xué)習(xí)打基礎(chǔ)。二級(jí)在一級(jí)基礎(chǔ)上深化，更強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)性與實(shí)踐應(yīng)用，如新增流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、前沿?zé)狳c(diǎn)等高級(jí)內(nèi)容。

考試題型為80道選擇題，時(shí)長(zhǎng)4小時(shí)，需結(jié)合定量計(jì)算與定性分析能力。

關(guān)鍵詞： FRM二級(jí)考試

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一文了解：frm二級(jí)考試的科目和內(nèi)容

時(shí)間：2025-05-29 作者：融躍FRM官網(wǎng)

FRM二級(jí)考試共有六門科目，F(xiàn)RM一級(jí)是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)方法論，為二級(jí)學(xué)習(xí)打基礎(chǔ)。FRM二級(jí)在一級(jí)基礎(chǔ)上深化，更強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)性與實(shí)踐應(yīng)用。下面一起了解一下FRM二級(jí)考試的科目和內(nèi)容。