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FRM二級(jí)新增考點(diǎn)介紹：利率敏感性缺口！

發(fā)布時(shí)間：2020-10-01 08:52編輯：融躍教育FRM

2020年FRM考試有原來(lái)的九科增加到十科，在FRM二級(jí)考試中，新增的考點(diǎn)就有利率敏感性缺口，具體指什么，下文作詳細(xì)介紹！>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2020FRM備考資料大禮包（戳我免費(fèi)領(lǐng)?。?/span>

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利率敏感性缺口定義：

利率敏感性缺口(ISG)是指銀行在一定時(shí)期（如距付息日一個(gè)月或3個(gè)月）以內(nèi)將要到期或重新確定利率的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額，如果資產(chǎn)大于負(fù)債，為正缺口，反之，如果資產(chǎn)小于負(fù)債，則為負(fù)缺口。當(dāng)市場(chǎng)利率處于上升通道時(shí)，正缺口對(duì)商業(yè)銀行有正面影響，因?yàn)橘Y產(chǎn)收益的增長(zhǎng)要快于資金成本的增長(zhǎng)。若利率處于下降通道，則又為負(fù)面影響，負(fù)缺口的情況正好與此相反。【資料下載】點(diǎn)擊下載融躍教育金融專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)詞匯大全.pdf

利率敏感性缺口模型的原理：

在利率敏感性缺口模型中，當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)，敏感性缺口狀況和銀行的凈利息收入緊密相關(guān)。

分析這個(gè)問(wèn)題首先應(yīng)該從模型的原理入手。利率敏感性缺口主要分析利率的波動(dòng)對(duì)銀行凈利息收入的影響。

假設(shè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債面臨同樣的利率波動(dòng)，那么當(dāng)利率波動(dòng)時(shí)，決定凈利息收入增加或減少的因素便是敏感性資產(chǎn)和敏感性負(fù)債之間的差額，也即敏感性缺口的大小。

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利率敏感性缺口分析對(duì)銀行的影響：

利率敏感性缺口分析是銀行實(shí)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本的手段之一，它通過(guò)資產(chǎn)與負(fù)債的利率、數(shù)量和組合變化來(lái)反映利息收支的變化，從而分析它們對(duì)銀行利息差和收益率的影響，與此基礎(chǔ)上采取相應(yīng)的缺口管理。

運(yùn)用利率敏感性缺口分析可以量化計(jì)算由于利率變動(dòng)給銀行的生息資產(chǎn)和生息負(fù)債帶來(lái)的影響程度，在判斷利率未來(lái)的變動(dòng)走勢(shì)的情況下，引導(dǎo)銀行主動(dòng)進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整，達(dá)到趨利避害的目的。

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