FRM二級考試，操作風(fēng)險(xiǎn)的量化方法是什么？

發(fā)布時(shí)間：2020-09-29 08:51編輯：融躍教育FRM

在FRM二級考試中，操作風(fēng)險(xiǎn)的量化方法是其中重要的一部分，下文，小編為大家詳細(xì)介紹一下操作風(fēng)險(xiǎn)量化的方法有哪些？>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2020FRM備考資料大禮包（戳我免費(fèi)領(lǐng)?。?/span>

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一、基本指標(biāo)法(Basic Indicator Approach)

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會提供的計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的三種方法中，基本指標(biāo)法是*簡單的方法。根據(jù)基本指標(biāo)法，銀行持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金等于其前3年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例(α)，α為固定值15%。計(jì)算公式如下:

Capital Charge=α×Gross Income

Gross Income指銀行前三年總收入平均值(此處總收入定義是，利息收入、非利息收入、交易凈收入和其他收入的總和)

二、標(biāo)準(zhǔn)法(Standardised Approach)

標(biāo)準(zhǔn)法是將銀行業(yè)務(wù)活動劃分為若干標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)種類(BusinessLine)，并各設(shè)定一項(xiàng)指標(biāo)以反映該類業(yè)務(wù)的規(guī)模及業(yè)務(wù)量。另對每類業(yè)務(wù)設(shè)定一固定百分比系數(shù)β，將其乘上相應(yīng)的指標(biāo)，即為該業(yè)務(wù)所占用的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金配置要求。所以業(yè)務(wù)種類所占用的資本金配置要求匯總相加，即為銀行的總操作風(fēng)險(xiǎn)資本金配置要求。【資料下載】點(diǎn)擊下載[GARP]2020年FRM一二級學(xué)習(xí)指南

Capital Charge=∑[βi×EIi]

Capital Charge表示標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的資本要求

βi表示8個(gè)業(yè)務(wù)類別中各類別過去3年的平均總收入

表示巴塞爾委員會設(shè)定的固定百分比

EI表示有關(guān)業(yè)務(wù)種類的指針

與基本指標(biāo)法相比，標(biāo)準(zhǔn)化法細(xì)化了銀行的業(yè)務(wù)部門，不同的業(yè)務(wù)部門被賦予不同的操作風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，但并不意味標(biāo)準(zhǔn)化法具有更高的風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

表巴塞爾委員會設(shè)定的不同業(yè)務(wù)類別的β值

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三、高級計(jì)量法(Advanced Measurement Approach，AMA)

1.內(nèi)部衡量法 (Internal Measurement Approaeh)

該方法假定預(yù)期損失和意外損失之間具有固定和穩(wěn)定的關(guān)系。這種關(guān)系既可以是線性的，即也可能是非線性的。

2. 損失分布法(Loss DIStribution Approae)

在損失分布法下，銀行針對每個(gè)業(yè)務(wù)類別/風(fēng)險(xiǎn)類型估計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失在一定期間 (比如一年)內(nèi)的概率分布，這種概率分布的估計(jì)建立在對操作風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生頻率和損失額度的估計(jì)之上，與內(nèi)部衡量法相比，損失分布法的特別之處在于需要使用蒙特卡羅模擬等方法或者實(shí)現(xiàn)假設(shè)具體的概率分布形式。

目前，11月FRM考試正在報(bào)名中，想要報(bào)考的考生需要抓住這次機(jī)會哦！

關(guān)鍵詞： FRM二級考試

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